- YMSC-BIMSA应用和计算数学讨论班

Black Scholes model in trading practice

组织者

朱毅

演讲者

胡张翼 & 林舟驰

时间

2022年06月09日 10:00 至 11:30

线上

Tencent 836 6547 4971 ()

摘要

Black Scholes is by-far the most famous model in option pricing theory. This model has elegant mathematical representation, accompanied with many unrealistic assumptions. In this talk, we will try to build connections between trading activities and model assumptions as an approach to better understand this unrealistic yet popular model.

演讲者介绍

胡张翼，2009年毕业于北京大学，2014年毕业于密歇根大学后在彭博被破格聘用，担任Senior Quantitative Developer负责为开发衍生品定价模型，2017年加入纽约一家对冲基金负责股指期权相关的业务。2021年5月加入IDEA FinAI组，担任高级研究员。林舟驰，2012年毕业于中山大学，2018年于香港大学博士毕业后加入香港一家负责大中华地区场内期权做市的对冲基金，负责期权定价与策略研发相关业务，2021年3月加入IDEA FinAI组，担任金融系统研究工程师。