北京雁栖湖应用数学研究院 北京雁栖湖应用数学研究院

  • 关于我们
    • 院长致辞
    • 理事会
    • 协作机构
    • 参观来访
  • 人员
    • 管理层
    • 科研人员
    • 博士后
    • 来访学者
    • 行政团队
  • 学术研究
    • 研究团队
    • 公开课
    • 讨论班
  • 招生招聘
    • 教研人员
    • 博士后
    • 学生
  • 会议
    • 学术会议
    • 工作坊
    • 论坛
  • 学院生活
    • 住宿
    • 交通
    • 配套设施
    • 周边旅游
  • 新闻
    • 新闻动态
    • 通知公告
    • 资料下载
关于我们
院长致辞
理事会
协作机构
参观来访
人员
管理层
科研人员
博士后
来访学者
行政团队
学术研究
研究团队
公开课
讨论班
招生招聘
教研人员
博士后
学生
会议
学术会议
工作坊
论坛
学院生活
住宿
交通
配套设施
周边旅游
新闻
新闻动态
通知公告
资料下载
清华大学 "求真书院"
清华大学丘成桐数学科学中心
清华三亚国际数学论坛
上海数学与交叉学科研究院
BIMSA > 控制理论和非线性滤波讨论班 The Extended Direct Method for Generalized Time-varying Filtering Systems
The Extended Direct Method for Generalized Time-varying Filtering Systems
组织者
丘成栋
演讲者
冯敏立
时间
2024年09月04日 14:30 至 15:00
地点
理科楼A-304
摘要
The goal of nonlinear filtering is to determine the conditional mean of the state given the observation history, which requires us to solve the Duncan–Mortensen–Zakai equation in real time and in a memoryless manner. One of our approach is the direct method which works exceptionally well for time-varying Yau filtering system. The error of its estimation result is derived from the Gaussian approximation for a non-Gaussian initial distribution. This paper provides a theoretical proof that, under very mild conditions, this error can be made arbitrary small if the error between this distribution and its Gaussian approximation is sufficiently small in L^1(B_R) sense for a sufficiently large positive number R, which facilitates numerical computation. We additionally show that two assumptions in the original framework of the direct method can be removed provided that there exist proper approximations. We also present numerical experiments demonstrating the superior efficiency of the extended direct method compared to the extended Kalman filter and the particle filter.
北京雁栖湖应用数学研究院
CONTACT

No. 544, Hefangkou Village Huaibei Town, Huairou District Beijing 101408

北京市怀柔区 河防口村544号
北京雁栖湖应用数学研究院 101408

Tel. 010-60661855
Email. administration@bimsa.cn

版权所有 © 北京雁栖湖应用数学研究院

京ICP备2022029550号-1

京公网安备11011602001060 京公网安备11011602001060