量化风险管理
在监管新规下，为实现对金融风险的有效管理，本课程在总结经典风险管理建模方法的基础上，从大数据、人工智能和区块链出发，系统给出金融市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和综合风险的先进风险管理方法及其工具。课程内容包括但不限于金融监管新规与风险内涵、特性与分类，金融监管大数据及其挖掘技术，金融市场风险管理论及其测度方法，金融信用风险管测度方法与技术，基于人工智能技术的智能风控，异常交易的监控技术与市场化管理工具，以及风险管理策略及其模型优化。课程主要涉及银行业、证券业、金融科技企业与不良资产行业的实践应用。为加深理解，课程将增设国内外经典案例讲授与软件编程实现。课程一般适用于拥有一定数理基础的高年级本科生、硕士和博士研究生。
讲师
刘庆富
日期
2023年09月22日 至 2024年01月26日
位置
| Weekday | Time | Venue | Online | ID | Password |
|---|---|---|---|---|---|
| 周五 | 09:50 - 12:15 | A3-3-103 | ZOOM 04 | 482 240 1589 | BIMSA |
听众
Advanced Undergraduate
, Graduate
视频公开
公开
笔记公开
公开
语言
中文
讲师介绍
刘庆富，北京雁栖湖应用数学研究院兼职教授，复旦大学经济学院金融学教授、博士生导师。东南大学管理科学与工程博士、复旦大学金融学博士后、美国斯坦福大学访问学者，2017入选“上海市浦江人才”计划。现任复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长，复旦-中植大数据金融与投资研究院学术副院长，上海市金融大数据联合创新实验室副主任。主要研究兴趣为金融科技、大数据金融、衍生金融工具、量化投资、科技监管、绿色金融及不良资产处置等。曾在Journal of Econometrics、Journal of International Money and Finance等国内外重要期刊发表论文100余篇；出版专著三部；主持国家自然科学基金委、科技部、教育部等课题20余项。研究成果多次获得会议最佳论文奖或一等奖，学术观点和访谈也被多家主流媒体刊登和转载。此外，还开设《金融大数据分析》、《量化交易》、《随机过程与随机分析》、《金融时间序列分析与软件应用》和《高级计量经济学》等课程。