金融工程与衍生品市场
随着金融市场的发展，传统金融产品无法满足日益增加的金融需求，衍生品市场（如期货、期权）在我国发展非常迅速。数理工具在新型金融产品设计及新型设施开发中发挥了巨大作用，以衍生品为基础的金融工程也成为金融学中重要的学科分支。本课程将介绍金融工程中核心的数理基础知识并系统总结衍生品市场中的金融理论与模型。课程内容包括套利、对冲及B-S模型等基础衍生品理论，和泊松市场模型、随机波动率模型以及随机过程的基础理论等更深入的衍生品模型。面对区块链和人工智能等新技术，本课程讲授区块链技术在金融市场的应用和智能合约。本课程旨在让同学们系统了解金融工程中运用的基本数理工具和最新进展，以及它们在衍生品市场中如何发挥作用。课程适用于学习过概率论的高年级本科生、硕士和博士研究生。
讲师
日期
2023年02月28日 至 06月20日
位置
| Weekday | Time | Venue | Online | ID | Password |
|---|---|---|---|---|---|
| 周二 | 15:20 - 17:50 | A3-1-101 | ZOOM 05 | 293 812 9202 | BIMSA |
修课要求
概率论，微积分
课程大纲
1. 布朗运动
2. 伊藤引理
3. 多维伊藤引理以及其在金融领域的应用
4. Girsanov定理
5. Black Scholes模型
6. Black Scholes模型的应用
7. 波动率模型
8. 基于跳跃的期权定价
9. 奇异期权
10. 数字资产简介
11. 区块链技术与公钥密码学
12. 智能合约
13. 数字人民币
14. 智能合约与数字资产的监管
15. 人工智能技术在期权定价中的应用
16. 前沿课题选讲
2. 伊藤引理
3. 多维伊藤引理以及其在金融领域的应用
4. Girsanov定理
5. Black Scholes模型
6. Black Scholes模型的应用
7. 波动率模型
8. 基于跳跃的期权定价
9. 奇异期权
10. 数字资产简介
11. 区块链技术与公钥密码学
12. 智能合约
13. 数字人民币
14. 智能合约与数字资产的监管
15. 人工智能技术在期权定价中的应用
16. 前沿课题选讲
参考资料
Futures, Options and Other Derivatives by John Hull
听众
Undergraduate
, Graduate
视频公开
公开
笔记公开
公开
语言
中文
讲师介绍
清华大学社会科学学院经济学研究所教授，至善书院院长。主要研究方向为商品市场（包括数字资产）、金融科技和数字经济。在Journal of Finance, Review of Financial Studies, Management Science等顶级英文期刊上发表多篇论文，目前担任国际期刊Quantitative Finance的执行编辑以及Journal of Commodity Markets的副主编。研究成果得到美国期货管理委员会、联合国大宗商品报告以及多家媒体的报道。入选2020、2021年爱思唯尔中国高被引学者。